The correlation is negative because empirical studies of financial time
series confirm that volatility is negatively correlated with the returns.
The parameter μ stands for the expected stock return. The parameter k
measures the speed of mean reversion, n stands for the average level of
volatility.
Contexte
Math financière
Traduction
La corrélation est négative parce que des études empiriques de séries
temporelles financières confirment
que la volatilité est corréllée négativement aux retours.
le paramètre μ représente le retour d'actions attendu
Le paramètre k mesure la vitesse de réversion de moyenne
n représente le niveau moyen de volatilité
