For large dimensional integrals, monte carlo methods converge to the solution more quickly than numerical integration methods, require less memory and are easier to program. The advantage monte carlo methods offer increases as the dimensions of the problem increase.
Contexte
Mathématiques financières
Traduction
Pour des intégrales à un grand nombre de dimensions,
les méthodes de Monte Carlo convergent vers la solution
plus rapidement que les méthodes d'intégration numériques,
exigent moins de mémoire et sont plus facile à programmer.
L'avantage de l'offre des méthodes de Monte Carlo s'accroit
quand les dimensions du problème augmentent
