Using the mid price will lead to over_tting as any parameter vector
yielding option values within the bid-ask spread are acceptable with
respect to the arbitrage conditions. It has been suggested to use "soft
optimization" to avoid overfitting in this situation.
Contexte
Math financière
Traduction
Utiliser le prix moyen conduira à une surévaluation car toutes valeurs
d'option de rendement à paramètre vectoriel
à l'intérieur d'un intervalle d'offre et de demande de prix sont acceptables
par rapport aux conditions d'arbitrage.
On suggère d'utiliser l'"optimisation douce" pour éviter le
"sur-paramétrage" dans cette situation.
